近日，我国首个金融气象AI模型“熵机”正式发布，该模型由复旦大学与国家气象信息中心共同研发，旨在探索气象因子在金融资产定价中的作用，为市场主体提供风险管理与投资决策的工具。

据了解，“熵机”金融气象AI模型以全球气象再分析数据与股票量价数据为基础，能够对A股市场绝大多数股票在未来短期的回报进行预测。模型验证显示，其对气象高度敏感行业的识别与世界气象风险管理协会所列行业高度一致，涵盖风光发电等新能源产业、传统石油化工业、建筑业、农业等领域，符合市场普遍认知；同时，基于模型测试及推理结果构建的投资策略，在历史回测中的多个时间段均展现出持续且稳定的正向收益，初步证明了气象因子在A股市场的有效性及应用潜力。

在金融应用场景方面，“熵机”模型覆盖多类市场主体需求：对于气象高敏感行业的上市公司，可借助模型预测结果开展气候风险管理，辅助维护公司市值稳定；银行、保险等金融机构可将其应用于股权质押业务的风险管控，同时为探索气候投融资等创新业务模式提供技术支撑；投资者可将模型作为量化投资的辅助工具，优化投资决策逻辑；学术界则能通过模型输出数据，检验并完善资产定价相关理论。

研究团队表示将继续围绕金融领域需求持续优化模型：一是拓展研究范围，将债券、期货等更多金融标的及气象要素纳入模型；二是紧跟市场动态迭代模型，进一步优化其金融预测性能与风险评估能力；三是加强跨领域合作，深入探究气象因子与其他金融资产定价因子的交互机制，推动金融资产定价理论的发展与实际应用水平提升。