2025年6月，中国工商银行（以下简称工行）荣获2025年亚洲银行家中国市场风险管理成就奖，这份殊荣是对中国工商银行市场风险管理体系的系统性肯定。工行以卓越的全球规模、治理成熟度与技术创新力，构建覆盖50余家境外机构的数据驱动风控体系。其符合巴塞尔III标准的治理架构、性能优化及内模法实践树立行业标杆；关键成果如零重大损失、百亿级数据运算效率提升5倍，满足监管要求，提升风险管控能力，释放资源投向绿色金融、普惠小微等战略领域，增强长期竞争力，彰显战略敏捷性与抗风险韧性。工行深度融合金融科技与风险管理，打造“合规为基、智能为翼、全球协同”的行业标杆体系。

一、战略引领：构建全球一体化风控治理体系

1.监管合规先行，抢占创新制高点

工行紧跟金融监管总局《商业银行资本管理办法》及高级法验收要求，于2024年一季度国内首批完成巴III新规标准法报送，并于同年12月实现内模法全链路计量验证，交易台覆盖债券、利率、汇率等全品类产品，品类广度领先同业。首创“三维立体计量模型”，同步兼容巴塞尔II内模法、巴塞尔III标准法与内模法三大体系，满足集团统一管理与40余国属地监管需求，实现全球风险资本计量100%覆盖。

2.自研估值基座，筑牢安全防线

纯自研估值模型：估值模型覆盖金融市场全品类交易，支持含权债、外汇障碍期权等复杂衍生品。通过“制度+科技”双轨机制强化数据治理：建立全球统一数据标准，对接20余类数据源，日均处理超百亿条计算任务。

二、技术突破：打造高性能智能风控引擎

1.云原生分布式架构

全面采用微服务模块化设计替代传统单体架构，支持Java/Python多语言开发，支持多语言、多币种、多日历及属地监管规则（如首尔、印尼、香港），功能按需组装，满足全球化管理要求。

2.四级异构数据引擎

自研四级异构数据引擎，融合关系数据库、时序数据库、本地文件与内存缓存，突破百亿级高频处理瓶颈：损益数据查询响应速度毫秒级，使用矩阵计算加速技术效率提升75%，完成2007年至今跨度的全估值压力测试，满足巴III流动性维度计量要求。

3.AI深度赋能风控全链路

大模型+传统AI协同机制：智能交互：LLM自然语言解析业务意图，复杂风险分析步骤减少90%，归因分析从天级缩短至20分钟。

三、管理精进：全链路风险防控体系

智能风控闭环管理

1.事前智能预判，实时监控百亿级风险因子，动态预警潜在风险，市场波动发现时效提升90%。

2.事中精准干预，毫秒级联机估值+损益归因下钻，交易台波动定位时效压缩至分钟级。

3.事后持续优化，AIGC生成风险知识图谱，驱动模型迭代，系统性风险发生概率降低50%。

四、全球价值：行业赋能与社会效益

1.技术输出引领行业升级

工行自研市场风险管理系统已向3家国有大行、股份制银行输出，通过“SaaS云+本地部署”双模式输出，适配大中小金融机构需求。“工行方案”标准化价值：推动FRTB监管框架落地，缩短同业达标周期50%，提升同业市场风险管理能力，打破境外产品的市场垄断。

2.金融稳定与资本优化

重大风险事件零损失：成功应对近年极端市场波动，验证体系抗风险韧性。

3.国际监管话语权提升

兼容巴塞尔II/III复合框架，为跨境机构提供统一风控平台，推动国际监管标准协同。

结语：以新质生产力定义风控未来

工行以“架构弹性最佳、计量精度最高、响应速度最快”为标尺，开创“智能驱动、主动防御”的市场风险管理新范式。此次获奖彰显三大核心价值：技术突破性：打造高性能智能风控引擎；全球适应性：全球分支机构一体化管控；行业引领力：输出可复用的“中国方案”。未来，工行将持续深化AIGC、量子计算等技术与风控融合，筑牢金融安全底座，为全球银行业贡献工行智慧。